親会社の株の従業員向けオプションの申し込みの締切日なので確認のため自分の口座にアクセス。すると登録された形跡がないので、一旦帰宅して書類を手に電話して確認。無事に登録を確認できた。昔の知り合いがうちの部の空きポジションに応募したとの連絡。…

雨なので車で出社。募集していたクオンツ要員の面接。株のリターンの標準偏差は、なぜサンプルがひとつなのに自由度N-1で計算するのかという質問を最後にしたのだが、満足がゆく回答は得られなかった。終わった後に、ウェーブレットはトレンドラインを引いて…

朝起きて時計の針をすすませる。サマータイムの始まりだ。妻は友人と走る約束をしてしまったので、渋々走りに行った。僕はSnow Wolfを読む。クライマックスだ。昨晩のドギーバッグでブランチ。2時からテニス仲間とゲームをする。モリソンズで買い物をする。…

早朝の便でロンドンへ。持ってきたラップトップで１０時になると同時にスタバでエジンバラフェスティバルの予約をする。すべて予約できて大満足。妻は美容院に、僕はスタバで読書。昼は妻の友人と。その後、僕、妻の順番でピアノのレッスン。グレード試験の…

午後は会社のブリーフィング。その後でスナックとドリンクが出た。美味しいカクテルが多かったので、長居したかったのだが、妻が同僚らとナンドに行くというので渋々そちらに向かう。9時からテニスの練習。後半はいつもタイブレークの試合をするのだが、今日…

散布図は結局書かずに直接SLOPEだけ表示することにした。ボラティリティの計算方法に疑問が残ったので、ストラテジストに直接訊いてみることにした。モーゲージのプリペイメントをしようと思ったが、モーゲージの番号を忘れたので明日に。妻が注文した米など…

昨日行った長期予想のボラティリティから短期予想を引いたチャートは、絶対番地を参照していたので間違っていたことが判明。慌てて直す。各種アセットクラスのリターンとリスクをプロットする散布図を作成し、回帰させて傾きを求め、それをリスクプレミアム…

アセットアロケーシンに使うRegression Treeという概念を勉強。米国株のEPSの予想のばらつきが１年先では落ち着いてきているものの、かなり先では徐々に大きくなっている。

休み明けなのでメールの整理やマーケットの復習で午前中は追われる。先週の仕事に関連するが、株価指数をフーリエ変換で複数の波動に分解することができるかどうか実験することにする。フーリエ変換はエクセルにADD-INがあるのでやりやすいと思ったからだ。…

朝７時に起きて、８時にホテルを出る。雨の中チューリッヒ空港へまっしぐら。レンタカーの返却の前にガソリンを入れようと思ったが、うっかりレンタカー返却ターミナルに入ってしまったので、高いガソリン代を取られた。悔しい。ラウンジでゆっくりして、ア…

ブレゲンツに向かう。山越えをしようと思ったが、チェーンをつけられる自信がなくて高速道路で向かう。途中でリヒテンシュタインに寄るが、城も見学できないまま通過。観光もやる気がなさそうな不思議な国だ。ブレゲンツでホテルにチェックインをして、妻は…

井上望のルフランを口ずさみながら早朝に空港へ。アムス経由でチューリヒへ。フォードのフォーカスを借りてルツェルンへ。駐車場に停めて、ランチを食べる。２時を回ってしまい、美味しそうな店が閉まってしまった。ホテルにチェックインして、山の上の時計…

朝から親会社株のオプション申し込みや日経新聞のキャンセルなどの雑用に追われる。メリルの投資家サーベイの集計をする。ヨーロッパのユーテリティに逆張りの妙味がありそう。株のリスクプレミアムのアップデイトを行う。ブローカーと数字が違うのでスプレ…

晴れ。暖かい。歩いて出社。左隣はセールス上がりの新規ビジネス開拓部長で、朝からテンションが高い。How are you?と訊かれて、I'm dynamic.といつも答える。各種ファイルのアップデイトもほぼ終盤。データストリームのROEがMSCIのROEに比べてかなり低い件…

今朝も早朝にテニスの練習。各種ファイルのアップデイト。昼に郵便局に行き、サンフランに居る友人の出産祝いを送る。唇の端が切れて痛いので、その帰りにスーパードラッグでリップクリームを買う。安いストアブランドにしたら、蝋のように硬かった。5時45分…

早朝にテニスの練習。各種スプレッドシートのアップデイト。夜８時半からテニスの個人レッスンなので、８時からの飲み会は残念ながらパス。

昼に起きてすぐにテニスの練習。妻が上達したのでラリーが続くようになった。子羊を求めてWest Lintonに行くが、いないので戻る。その途中で子羊を見つける。可愛い。夕飯は餃子。食後に、昨日録画したDay Watchを観る。昔、フィルムフェスティバルの時にCam…

妻は朝からジョギング。僕は掃除。昼に久しぶりにアルデンテに行く。テニスの練習をして、モリソンズで買い物。僕は昼寝。豆乳鍋を食べて、「チェ」を観るものの、途中で興が乗らなかったので、僕は「She is the man」を観る。シェイクスピアの「十二夜」が…

ラッセル2000でヘッジ。妻は幾何平均を用いるところで算術平均を用いてしまって落ち込んでいた。夕飯はナンドで僕のおごり。コンサートはマーラー6番。だらだらと長すぎる。友人を見つけたので、終わったら飲みに行こうと思ったが、人混みに見失ってしまった…

ヘッジを厚くすることを考える。妻に勧められてGlenn MeadeのSnow Wolfを読み始める。面白い。 ビッドオファーを考慮したテクニカルモデルの改良版が完成。自分で作った式を解読するのが一苦労だった。船便のダンボール箱を持ち帰る。中身は日本で買った、数…

日本はデフレでブレークイーブンインフレ率もマイナスだが、果たしてマイナスのままいくのだろうか疑問である。というわけで、物価連動債の買いを考える。JGBの先物でヘッジしてもよし。同僚が僕の商品のテクニカルモデルのスプレッドシートを改良したのだが…

マツダに車を持っていく。シートベルト、フロントのブレーキパッドだけのつもりが、ディスクがいかれているようなので急遽交換。リアのディスクのほうが錆びていたのだが。タイヤもまあまあ安いのでポテンザRE040を注文する。昼は妻とトレイニーの人と３人で…

CDSとイールドの相関関係のシートが完成。それによるとギリシャは2008年の6月にソブリンリスクが発生していたことになる。夜は同じ会社の日本びいきの女性とタイ料理に行く。

プラド美術館に行く。昼はCervantesという名前のタパス屋。じゃが芋にタコが乗ったタパスを食べる。妻がもう一度というので昨日の海老のタパス屋に行く。ホテルに戻って地下鉄を乗り継いでマドリッド空港に行く。無事にエジンバラに戻る。Doubtを観る。映画…

朝はMallorcaという店に行って朝食を食べる。美味しい。道すがら妻がジプシーにカメラを奪われそうになり、取り返した。てっきり道を訊いているのかと思った。妻がロエベの財布を買い換える。マーケットに行くが、混んでいたので、生ハム博物館という名前の…

CDSとイールドの直接の相関関係、変化でやった場合、変化率でやった場合の３パターンは一番最初の方法が説明力が高そうだ。不思議だ。夕方早めに退社して空港へ。マドリッドに行く。夜の10時半だったので、マドリッドの空港からはタクシーでホテルへ。雨が降…

車の定期点検なのでマツダに朝寄っていく。公的債務のGDP比率のテーブルの整備。この2週間まともに相場を見ていない。昼に昔のなじみのアナリストにスタバで会い、コーヒーをご馳走になる。彼の会社のセールスの人も一緒。Fettes College出身らしい。マフラ…

昼はチームランチ。今後の役割分担についてなど。資産増加により仕事量が増えるので、皆で分担する。皆がゼネラリストになるのだ。カレントアカウントのGDP比のシート作成に忙しい。８時からテニスのグループレッスン。

久しぶりに好天なので歩いて出社。しかし、寒い。途中でプラマーにチェックを渡す。340ポンド。お得意さんだ。肩を叩かれた。会社で写真撮影があるからというので、きれい目のシャツとネクタイにしたのにカメラマンがうちのデスクには来なかった。パキスタン…

早朝にテニスの練習。昼休みにICレコーダーに合わせて譜めくりの練習。だいぶ確実になってきた。5時すぐに退社してIZZIで妻の同僚と3人であわただしく夕飯。6時から妻のピアノコンクールの開始。いきなり16歳の中国人が巧い。本番は譜めくりも巧くいったし、…