Hodrick-Prescott Filter
朝から親会社株のオプション申し込みや日経新聞のキャンセルなどの雑用に追われる。
メリルの投資家サーベイの集計をする。ヨーロッパのユーテリティに逆張りの妙味がありそう。
株のリスクプレミアムのアップデイトを行う。ブローカーと数字が違うのでスプレッドシートを送ってもらったところ、彼はアーニングスイールドから実質金利を引いていた。僕はDDMで逆算する方法。
X-12-ARIMAモデルのダウンロードの許可がなかなか下りない。今日は、Hodrick-Prescott Filterなる方法を聞いたので、EVIEWSを持っているエコノミストの同僚にS&P500をスムージングしてもらった。自分でEVIEWSを使えれば便利なのだが。
夜9時からテニスの練習。