モデルの改良

朝からマーケットタイミングモデルの改良に忙しい。6つのファクターのうち、2つが有効なのでウェイトを変えて混合する。そして他のファクターで多少時間のパラメーターを変えたものも入れて3つにしてやり、ウェイトをいじってみたら大変成績が良くなった。同僚からソルティーノレシオを算出してほしいとの依頼。

昼は妻とマレーシア料理。

VIXのコールスプレッドを閉じる。

8時から妻がテニスの個人レッスン。