モデルの改良
朝からマーケットタイミングモデルの改良に忙しい。6つのファクターのうち、2つが有効なのでウェイトを変えて混合する。そして他のファクターで多少時間のパラメーターを変えたものも入れて3つにしてやり、ウェイトをいじってみたら大変成績が良くなった。同僚からソルティーノレシオを算出してほしいとの依頼。
昼は妻とマレーシア料理。
VIXのコールスプレッドを閉じる。
8時から妻がテニスの個人レッスン。
朝からマーケットタイミングモデルの改良に忙しい。6つのファクターのうち、2つが有効なのでウェイトを変えて混合する。そして他のファクターで多少時間のパラメーターを変えたものも入れて3つにしてやり、ウェイトをいじってみたら大変成績が良くなった。同僚からソルティーノレシオを算出してほしいとの依頼。
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