債券先物オプション

オプションのスプレッドシートを一応完成させる。ブンズなどの債券先物オプションはアメリカンなのだが、面倒くさいのでブラックショールズで理論価格を求める。現物と違ってデュレーションが短くならないので、ボラティリティも一定というブラックショールズの前提を損なわないだろう。