Distance to Default

今日もプラマーを迎えてから出社。しかし鍵を家に忘れたので、昼に妻と家に戻る。ランチは妻の作るパスタ。

昼過ぎからブローカーとのアポ。Distance to Defaultというマートン教授のモデルが面白かった。(Asset Value - Default Point)/Asset Value/Volatility of Assetという概念で、大きいほど安全。アルトマンのZスコアよりもよさそう。いつか運用に応用したい。

会社帰りにシャワーを浴びて、Chop Chopで餃子を食べる。今日はいつもの中国人のウェイトレスではなく、ポーランド人の子だった。ブックフェスティバルに行き、その後Usher Hallへ。今日はフィンランドのオケのシベリウス１番。

歩いて帰る。