2011-11-16から1日間の記事一覧

Pairwise Correlation

妻と車で出社。ダウ30銘柄のペア435のローリング30デイの相関関係の平均を計算してみたら、株価の戻りの割に相関が高止まりしていた。不吉だ。S&P500でやってみたかったがペア数が多すぎるのでエクセルでは大変だ。イタリアンでチームランチ。カルツォーネを…