2009-12-17から1日間の記事一覧
現物債を債券先物でヘッジする際に、債券先物のデュレーションを求める必要がある。ブルームバーグで提供している数字を確かめようと、Cheapest to Deliverのデュレーションをコンバージョンファクターで割ってみたのだが、ブルームバーグの数字より大きくな…
現物債を債券先物でヘッジする際に、債券先物のデュレーションを求める必要がある。ブルームバーグで提供している数字を確かめようと、Cheapest to Deliverのデュレーションをコンバージョンファクターで割ってみたのだが、ブルームバーグの数字より大きくな…